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2014年08月25日

MT4・EAによる自動売買のロジックについて

 FXの自動売買システムで
 最もメジャーなシステムが、
 MT4のEAです。
  
 これはMT4=メタトレーダー4
 いうFXの取引ツールを利用して、

 FXの売買ロジックを
 プログラミングし
(EA:エキスパートアドバイザー)
 自動売買を行う方法です。

 MT4のEAは、
 数多く作成されていて

 証券会社によっては、
 無料で利用できるところもあります。

 そして、数多くのEAが
 市販されています。

 自動売買の基本的なロジックは
 大きく分類すると、
 下記の様な種類があり、
 
 それぞれ特徴があります。

 ①スキャルピング型
  短時間に小さい利益を取りに行き
  積み上げるタイプ
   
  1回で大きなドローダウン
 (損失)が発生する事はないが、
   
  勝率が高くないと
  スプレッド(売買価格差)の分、
  損失が積み上がってしまう

 ②トレンドフォロー型
  上昇または下落のトレンドが発生
  したら売買を行うタイプ。

  決済まで数日から数週間
  ポジションを持つ

  上昇トレンドのみ(買いのみ)
  下降トレンドのみ(売りのみ)
  売買を行うもの

  その両方に対応するものなど
  様々な種類があり

  トレンドを判断する指標・期間など
  が異なる

  また、損切り機能の有無と
  その実行要件は確認が必要

  損切りの機能がないと
  大きな含み損を長期に抱える
  可能性もある
   
  ボラティリティが低いレンジ相場
  が続くと、なかなか売買が
  実行されない事もある

 ③ナンピンマーチンゲール型
   
  ナンピンとマーチンゲール法を
  活用し、損切りをしないで利益を
  積み上げるロジック

 ・ナンピンとは、
 
  現在価格よりも
  「上がる(下がる)」と予想して
  「買い(売り)」ポジションを
  持ったのに、

  逆に価格が下がってしまった
 (上がってしまった)時に、
  追加で、「買い(売り)」
  ポジションを取り
 
  購入平均価格を下げる
 (上げる)トレード手法
   
  例:1ドル=80円で1万ドル買い。
   → 76円まで下がってしまった。
   → 追加で1万ドル買い。
   → 78円で2万ドルの買いと
     等しくなる。
   → 78円より高くなれば、
     損益プラス

  ナンピンを行うと、最初の買値
  80円よりも低いのに損益プラスに
  持っていくことができます。

  但し、2倍のポジションを持って
  いるため、さらに価格が下がった
  時は、損失が拡大するリスクが
  あります。

 ・マーチンゲール法とは、
  
  ルーレットを攻略するために
  考えられた方法

  赤と黒があるルーレットで

  1回目に赤にコインを1枚賭けて
  負けたら再び、赤にコインを2枚
  再び負けたら、赤にコインを4枚
  再び負けたら、赤にコインを8枚

  ・・・と常に同じ側に倍賭けすると

  ずっと黒が出ることは確率的に
  低いので、赤が出たら今までの
  負け全てを取り戻して
  プラスに持っていけます。

  FXにおいても、これと同様に
  買い(売り)続け、プラス収支に
  なったところで決済すれば、
  負けることがありません。

 例を挙げると

  1ドル=82円1で1万ドル買い
  1ドル=80円で2万ドル買い
  1ドル=78円で4万ドル買い
  1ドル=76円で8万ドル買い

  という感じでポジションを買い
  増していきます。

  その後、1ドル=78円まで戻った
  時に決済すると、

  82円買い → -40,000円
  80円買い → -40,000円
  78円買い →  0円
  76円買い → +160,000円

  合計で80,000円の利益となります。

  このように、ナンピンと
  マーチンゲールを組み合わせると、
  
  ただのナンピンとは異なり、
  戻りが少なくてもプラス収支に
  する事ができます。
   
  このナンピンマーチンゲール法を
  使えば、勝率は100%に限りなく
  近づけることができるのですが、

  一方で大きなリスクがあります。

  それは、相場が一方的に動いた
  場合です。

  通常のナンピンでは逆行しても
  取引数量は変えませんが、

  マーチンゲールを加えた場合、
  取引数量が倍々に増えていきます。

  気付いたらあっという間に
  証拠金がなくなり、
  強制ロスカット・・・
  
  という事も起こりかねません(-_-;)

  ナンピン。マーチンゲール型の
  EAはバックテストのグラフでも
  損失が表に現れないきれいな
  右上がりの損益グラフになりますが

  実際には含み損を大量に抱えている
  期間があります。

  ですから、EAを選定する際は
  右上がりの損失が発生していない
  グラフだけをを見て判断せず

  ナンピンやマーチンを何段階まで
  行うロジックなのか?

  損切りの考え方はあるか?

  安全に運用するには、
  資金はどの程度必要になるか?

  などを確認し、
  慎重に判断して下さい。


 私のEAの選定ポイントとしては

 ①バックテストの結果が開示されて
  いる
   
  ・テスト期間はサブプライムなど
   大きな変動があった年まで
   含んでいる

  ・取引回数が500回以上ある

 ②バックテストの最大ドローダウン
  が投資金額の10%以内

 ③PF(プロフィットファクター)が
  2.0以上
  
  ※プロフィットファクター 
   = 総利益 / 総損失

 ④上昇相場、下降相場どちらにも対応
  するロジックを備えている

 ⑤フォワード実績が3ヶ月以上公開
  されていて、バックテストに近い
  収益を出している

 ⑥購入後のサポートがある

 を満たしている事です。

 現在、1種類のEAを稼働しており、
 2ヶ月で2%程度の利益が出ています。

 またリスクヘッジの為に、もう一つ
 ロジックが異なるEAを稼働させる
 予定です。

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